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小米手机可以通过设置应用锁来给短信加上密码保护，以下是具体的操作步骤。
1、打开手机的“设置”。
2、在设置中，找到并点击“应用锁”选项，如果手机中有子用户或分身功能，那么应用锁可能被称为应用分身或应用隐私保护等，部分机型可能需要先登录小米账号才能开启该功能。
3、在应用锁页面中，找到并点击短信应用，当首次开启时，需要设置一个应用锁的密码或手势，按照提示操作即可，完成设置后，短信应用就被锁定了，当再次打开短信应用时，需要输入设置的密码或确认设置的手势才能进入。
对于MIUI 11系统以上的手机，还可以通过以下方式为短信设置单独的隐私保护：
1、在设置中找到并点击“隐私保护”选项。
2、进入后选择“隐私应用保护”，并找到短信应用进行开启即可。
通过以上方法，可以有效地保护短信应用的隐私，防止他人未经允许查看短信内容，具体操作可能会因手机版本或系统更新有所不同，如有需要，建议查看产品说明书或咨询小米客服。